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Basilea 3, accordo sugli indicatori di indebitamento e liquidità

Basilea 3, accordo sugli indicatori di indebitamento e liquidità

Le modifiche rafforzano le difese delle banche in caso di crisi finanziarie. Mario Draghi (BCE): “Passo significativo verso la piena attuazione della regolamentazione”
Flavio Padovan
Banche sempre più preparate e forti in caso di shock finanziari. Questo l'obiettivo del programma di riforme post-crisi che, con le decisioni prese ieri dal Gruppo dei Governatori e dei Capi della Vigilanza ( GHOS ), ha registrato due importanti passi avanti. L'organo direttivo del Comitato di Basilea ha, infatti, approvato le proposte avanzate dal Comitato in merito a una definizione comune dell'indice di leva finanziaria (leverage ratio), formulata per superare le differenze contabili che hanno finora ostacolato il confronto fra gli indici delle banche di Paesi diversi. Inoltre, è arrivato anche il sì alla proposta di modifica dell'indicatore strutturale di liquidità, il Net Stable Funding Ratio (NSFR), tra le priorità più importanti fissate nell'agenda del Comitato.
Grande soddisfazione per i risultati ottenuti è stata espressa da Mario Draghi . Secondo il Presidente della Banca centrale europea e del GHOS, “la messa a punto di una misura uniforme a livello internazionale della leva finanziaria delle banche rappresenta un passo significativo verso la piena attuazione di Basilea 3”. Per Draghi l'indice di leva finanziaria costituisce “un importante elemento a integrazione dei requisiti patrimoniali basati sul rischio e, insieme all'LCR e all'NSFR, dà forma a uno schema di regolamentazione che dovrebbe contribuire a far sì che le banche siano molto più resistenti agli shock finanziari rispetto al passato”.
Stefan Ingves , Presidente del Comitato di Basilea e Governatore della Sveriges Riksbank, ha sottolineato i “notevoli progressi” che si stanno compiendo per ultimare l'ambizioso programma di riforme e assicurarne un'attuazione integrale e coerente. “C'è ancora lavoro da fare – ha precisato Ingves - ma il Comitato è a buon punto nel completamento delle riforme collegate alla crisi e, quindi, nella costruzione di un sistema bancario più forte e resistente”.
Una definizione comune di leverage ratio
Per le banche con operatività internazionale, una misura uniforme in tutti i Paesi della leva finanziaria e requisiti standardizzati di informativa in materia sono elementi centrali dello schema di regolamentazione di Basilea 3. E l'indice di leva finanziaria vuole proprio essere una misura semplice, non basata sul rischio, volta a integrare e rafforzare i coefficienti patrimoniali ponderati per il rischio.
Come riporta la nota ufficiale emessa al termine della riunione del Gruppo dei Governatori, il Comitato continuerà a monitorare l'attuazione dell'indice di leva finanziaria. La sua calibrazione definitiva, ed eventuali ulteriori adeguamenti alla definizione, saranno effettuati entro il 2017, con l'obiettivo di trasformare l'indice in requisito minimo nell'ambito del primo pilastro (requisiti patrimoniali minimi) il 1° gennaio 2018.
Modifiche pronte per la consultazione
Sulla proposta di modifica dell'Net Stable Funding Ratio, il Comitato di Basilea ha annunciato che avvierà a breve una consultazione. L'NSFR costituisce un altro importante elemento di Basilea 3 in quanto offre un'informazione complementare all'indicatore di breve termine, il Liquidity Coverage Ratio (LCR) e promuove l'adozione di strutture di finanziamento prudenti da parte delle banche, evitando in particolare che ricorrano eccessivamente alla provvista all'ingrosso a breve termine.
Nella riunione del gennaio 2013 il GHOS rilevava che l'ultimazione dell'NSFR sarebbe stata una delle priorità del Comitato di Basilea per il 2013 e il 2014. L'avvio della consultazione sulle modifiche proposte – leggi qui il testo integrale - costituisce un passo importante in vista del completamento di questi lavori nell'anno appena iniziato.
Le altre decisioni
Un anno fa il Gruppo dei Governatori e dei Capi della Vigilanza aveva anche chiesto al Comitato di approfondire l'analisi in tre ambiti collegati all'LCR: requisiti di informativa, uso di indicatori della liquidità basati sul mercato per integrare le misure esistenti, interazione fra l'LCR e le operazioni con banche centrali.
Per quanto riguarda il primo ambito, il GHOS ha avallato i requisiti minimi di informativa in materia di liquidità proposti dal Comitato di Basilea. Si è inoltre dichiarato favorevole all'intenzione del Comitato di pubblicare ulteriori linee guida per assistere le autorità nazionali nell'impiego degli indicatori della liquidità basati sul mercato all'interno dei sistemi utilizzati per verificare l'idoneità delle attività a rientrare fra le attività liquide di elevata qualità (HQLA) ai fini dell'LCR (leggi anche questa news ).
L'LCR si basa sul principio che la prima linea di difesa delle banche contro gli shock di liquidità è l'autoassicurazione, e che le banche centrali dovrebbero rimanere prestatori di ultima istanza. Ciò nonostante, va riconosciuto che le banche centrali potrebbero rappresentare la fonte più affidabile di liquidità a disposizione delle banche in situazioni di tensione. Di conseguenza il Comitato è giunto alla conclusione, condivisa adesso dai Governatori e dai Capi della Vigilanza, che le linee di liquidità irrevocabili già ammesse per le giurisdizioni con HQLA insufficienti potrebbero rientrare nell'LCR. Il riconoscimento di tali linee, che possono essere accordate a discrezione delle autorità monetarie, sarebbe tuttavia soggetto a vari vincoli volti a evitare di pregiudicare il principio sopraenunciato. Il Comitato pubblicherà a breve alcuni emendamenti all'LCR al fine di dare attuazione a tale modifica.
L'agenda per il biennio 2014-2015
Nella riunione di Basilea il GHOS ha anche riveduto e approvato le priorità strategiche del Comitato per i prossimi due anni. Oltre a completare in via prioritaria l'agenda di riforme collegate alla crisi, il Comitato si occuperà di altri tre aspetti generali: approfondire ulteriormente il programma di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle riforme concordate; proseguire la ricerca del giusto equilibrio fra semplicità, comparabilità e sensibilità al rischio all'interno dello schema di regolamentazione; e, infine, migliorare l'efficacia della vigilanza.
Basilea 3, l'evento ABI
Per seguire l'evoluzione delle regolamentazioni che determineranno il futuro assetto del sistema bancario, l'ABI organizza il convegno Basilea 3 , tra gli appuntamenti più importanti del panorama convegnistico finanziario italiano, anche dal punto di vista della partecipazione e del livello del panel di relatori internazionali presenti. Giunto alla sua XIV edizione, l'evento si tiene tradizionalmente a Roma a giugno (quest'anno il 16 e 17) ed è la principale occasione di aggiornamento, confronto e scambio di informazioni tra tutti i professionisti di banche e imprese che si trovano a dover applicare le nuove normative. Due giornate di alto livello, con numerose sessioni tematiche, dove è possibile far il punto su tutte le novità insieme ai rappresentanti dei regulator italiani ed europei, ai massimi esperti di banca, ad accademici e player di mercato.
Bancaforte, media partner di tutti gli eventi ABI, segue il tema di Basilea 3 con particolare attenzione. Si veda, ad esempio, la gallery di oltre 20 videointerviste dedicate .
13 Gennaio 2014

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