Strumenti avanzati per il risk management

EBA Clearing ha presentato oggi le nuove misure che saranno implementate nella sua piattaforma EURO1. Il nuovo pacchetto di misure, che sarà operativo dal prossimo 24 ottobre, consentirà alle banche di determinare in maniera più flessibile la portata della loro esposizione delle controparti nel sistema EURO1 e di adeguare l’esposizione in maniera più rapida.

Nel dettaglio, la società modificherà i termini entro i quali comunicare modifiche discrezionali agli accordi bilaterali sui limiti di esposizione in EURO1, anticipando dalle 18.00 alle 7.00 di mattina l’orario di comunicazione delle modifiche. Una misura che consentirà alle banche di reagire prontamente di fronte ad eventi di deterioramento che si verifichino improvvisamente di notte, nel weekend oppure nei giorni di chiusura delle banche.

Inoltre, l’ammontare minimo dei limiti di credito bilaterale nel sistema sarà notevolmente ridotto. Oggi, le banche devono offrire un limite obbligatorio di loss sharing di 5 milioni di euro a ciascun membro dell’EURO1. Questo limite minimo sarà ridotto a 2 milioni di euro. Ciò consentirà ai partecipanti all’EURO1 di diminuire la loro esposizione creditizia nei confronti degli altri membri, limitando sensibilmente il rischio di perdite.

Nel contempo, il limite massimo di credito bilaterale sarà raddoppiato, passando da 25 a 50 milioni di euro, consentendo alle banche di aumentare i limiti discrezionali garantiti agli altri partecipanti al sistema.

I nuovi strumenti di risk management rientrano in un più ampio piano di revisione e riforma lanciato all’inizio del 2011 da EBA Clearing. “La revisione dell’EURO1 è finalizzata a confermare la posizione di avanguardia di EURO1 come sistema di risparmio di liquidità nell’ambito di grossi pagamenti – dice Alan Taylor, Director EURO1/STEP1 Services – Il piano di riforma continuerà in tutte quelle aree dove ci sono spazi di miglioramento”. Un primo set di riforme è già stato realizzato nei mesi scorsi, per ottimizzare la gestione della liquidità di EURO1. Nel dettaglio, l’introduzione di due nuove finestre per la distribuzione della liquidità in EURO1 ha consentito alle banche di migliorare la loro capacità di ricircolo della liquidità. Nel contempo, l’algoritmo di distribuzione della liquidità è stato modificato, per assicurare che una quantità maggiore di liquidità delle somme già presenti nel sistema siano distribuite ai partecipanti intraday.

EBA Clearing, azienda privata fondata nel 1998 da 52 banche, gestisce EURO1, il sistema di pagamento destinato a groppe somme di denaro e STEP1, il sistema unico di pagamento per transazioni commerciali. Entrambe le piattaforme sono destinate al risparmio di liquidità e all’efficienza di pagamenti ad alta priorità ed urgenza.

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