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Twitter, il miglior amico dei trader

Twitter, il miglior amico dei trader

Attraverso i tweet è possibile cogliere i sentiment dei mercati e prevedere l'andamento di un titolo? Da uno studio del MIT sono nati due indici basati sul flusso di conversazioni del social network
Mattia Schieppati
Se entrando nel mitico salone scambi di Wall Street o in una qualunque grande finanziaria attiva sulle borse mondiali vedrete operatori e trader con lo sguardo e le dita incollate allo smartphone, collegati su Twitter, non preoccupatevi: non stanno perdendo tempo in chiacchiere con i propri amici e follower, ma stanno analizzando l'andamento del mercato prima di prendere una decisione d'acquisto o di vendita. Twitter insomma, se ancora non ha organizzato la propria quotazione in Borsa, a Wall Street ci sta già entrando come strumento di lavoro sempre più utilizzato e affidabile. Quelle che un tempo infatti per i trader erano le fonti e le indiscrezioni, ora è un flusso continuo di informazioni, indicazioni, commenti e espressioni di "sentiment" che corrono sul social network nel formato 140 caratteri. Seguendo in modo sistematico i tweet nel loro flusso, è la tesi, si può capire come e dove sta andando il mercato meglio di come lo facciano gli algoritmi che oggi dominano - e hanno disumanizzato - il trading.
Un concetto su cui stanno studiando fin dalla fine del 2010 i matematici e gli informatici del MIT - Massachussets Institute of Technology, che appena l'allora nuovo social network è comparso sulla scena hanno provato ad analizzare oltre 10 milioni di tweet a tema finanziario pubblicati dal 2008 agli inizi del 2010, arrivando a un risultato importante: sistematizzando e seguendo la logica del flusso dei tweet, messi in rete da privati, operatori, aziende, è possibile predire la tendenza dei mercati azionari con sei giorni d'anticipo (per i risultati di questo studio, clicca qui).
Ora una società finanziaria che fa consulenza per hedge fund ha ripreso questi studi, li ha portati fuori dalle aule universitarie, li ha sistematizzati e li ha trasformati in uno strumento a disposizione degli operatori finanziari che, da oggi in poi, tra le variabili di scenario e gli algoritmi cui abitualmente fanno riferimento prima di prendere decisioni su investimenti e spostamenti di pacchetti azionari, avranno anche la possibilità di dare una sbirciata allo smartphone e vedere cosa consiglia "l'uccellino".
La società si chiama Downside Hedge e ha sviluppato due indicatori d'analisi per gli andamenti del mercato azionario basati sul sentiment degli operatori e delle aziende così come emerge dal flusso dei tweet:
  • il primo si chiama Twitter Stock Market Sentiment Analysis e raccoglie e misura i sentiment rispetto all'andamento dell'S&P500 di Wall Street (ma il sistema, naturalmente, è replicabile su tutti gli altri indici). Attraverso un feed indicizzato, il sistema cattura, ordina e "pesa" ogni tweet inviato da operatori, commentatori, analisti o (cosa più rara) dalle stesse aziende quotate, e che può avere una relazione con un titolo o un tipo di mercato. Automaticamente, a seconda del tono o di alcune parole chiave, il sistema giudica se il commento relativo a un titolo o a un mercato è positivo o negativo (e in che gradazione). Aggregando tutti questi dati, viene effettuata in tempo reale una sorta di "classifica" che indica le tendenze (se per quel titolo e per quel mercato è una giornata da "toro", ovvero da scambio vantaggioso, oppure da "orso", se conviene attendere e non lanciarsi nella mischia). Secondo gli analisti di Downside Hedge, che hanno messo a punto il sistema, «si tratta di un indice capace di rendere meglio l'idea di quelle che sono le reali tendenze, al di là degli alti e bassi delle quotazioni di un titolo durante la giornata» (per scaricare il report delle ultime settimane, clicca qui);
  • il secondo è Twitter Stock Market Support and Resistance Levels, uno strumento più raffinato, pensato più che per le analisi ex-post, per chi davvero sta operando sul mercato e deve prendere decisioni in tempi strettissimi: comprare sì o no, e a che prezzo. Questo indice si basa su un principio semplice (almeno in teoria): quando su un titolo il mercato passa da bearish a bullish, con forti contrattazioni sul titolo, aumentano i tweet che segnalano quanto e come la quotazione stia salendo oltre il mercato, mentre diminuiscono quelli che prezzano il titolo al di sotto della base di partenza. Confrontando queste "chiacchiere sul valore tendenziale" di un titolo, il sistema fa una sorta di media generale e indica quello che, secondo i sentiment, dovrebbe essere il giusto prezzo di scambio atteso dagli operatori, quello sotto il quale alla fine della giornata il titolo non rischia di andare (il "resistence level", appunto).
Quando farete il prossimo colpaccio in Borsa, e i colleghi vi guarderanno stupiti chiedendovi come avete fatto a sapere che quel titolo sarebbe esploso così all'improvviso, potrete a ragione dire che... ve l'ha detto l'uccellino.
5 Febbraio 2013

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