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Rischio di liquidità,un sistema antistress

Rischio di liquidità, un sistema antistress

L’adeguamento alle regole può diventare una leva competitiva. Anche per le banche di piccole e medie dimensioni
Ruggero Vota
Intervista a Skoglund e Marmonti di SAS
Ruggero Vota
Oggi si torna a parlare di investimenti in compliance per quanto riguarda il rischio di liquidità e i nuovi criteri di Basilea 3. Per le banche nel recente passato questo tema ha rappresentato generalmente un onere a cui erano obbligate per rispondere alle novità normative più che un investimento da mettere a frutto, ma questa volta la modalità con cui ognuno deciderà di adeguarsi alle nuove regole potrebbe rappresentare una trappola in termini di competitività, se non sarà affrontata nel modo migliore. Ne abbiamo parlato con , banking product manager e , business development manager risk management solutions di SAS, società che sul fronte Basilea 2 e Pillar 2 ha fatto molto anche con referenze significative tra le banche italiane.

Cosa c’è di sbagliato nell’approccio tradizionale che molte banche hanno fin qui adottato in tema di compliance?

Jimmy Skoglund. Si è pensato giustamente a costruire sistemi che rispondessero velocemente alle nuove esigenze imposte dalle normative nazionali e internazionali, ma purtroppo si sono tralasciati molti altri aspetti importanti per far divenire questi investimenti degli asset strategici. Mi riferisco in particolare all’impostazione delle soluzioni dal punto di vista IT e alla possibilità di mettere a frutto questi investimenti anche sul fronte del business. In alcune situazioni si sono costruiti dei silos applicativi poco integrati tra loro che oggi non danno una visione globale allo stesso chief risk officer, oltre a tradursi in costi più elevati per la loro gestione e manutenzione.

È per questo che dite se si va avanti così le cose non potranno che peggiorare?

Anselmo Marmonti. Pensiamo sia riduttivo ragionare in un’ottica limitata al breve periodo. Implementare sistemi per la valutazione e gestione del rischio di liquidità con una visione di breve periodo risponde adeguatamente alle esigenze degli studi di impatto ma, se pensiamo in ottica di asset strategico, si può fare molto di più. Queste nuove analisi, rispetto al tradizionale asset liability management, sanno cogliere tempestivamente l’evoluzione del comportamento della clientela in fase di stress dei mercati e, quindi, minimizzare il costo della liquidità garantendo un valido supporto alle scelte strategiche e operative dell’istituto. È chiaro come un approccio di questo tipo porti ad evitare danni gravi alla banca e ai suoi clienti. In un’ottica di lungo periodo.

Le banche però giudicano gli investimenti in compliance poco utili per il business...

Jimmy Skoglund. Quando si hanno più silos con modelli e strutture dati diverse è naturalmente complesso mettere a fattor comune le informazioni e anche “aprirle” ad altre aree della banca, comprese quelle impegnate nel business. La nostra visione invece è offrire una piattaforma di risk management integrata la cui organizzazione dei dati è comune a nostre soluzioni che agiscono su altri fronti, come per esempio quello del Crm. Non è però solo un problema di struttura dei dati, ma piuttosto della loro ricchezza, qualità e capacità predittiva dei modelli utilizzati. Un approccio di questo tipo porta valore anche al business.

Cosa intende dire?

Jimmy Skoglund. Nella soluzione SAS Risk Management for Banking puntiamo su due fattori per noi determinanti. La granularità delle informazioni, che possiamo fornire su ogni singolo cliente, permette sia di avere profili più accurati e completi, utili per determinarne meglio il comportamento, sia di valutare il rischio soprattutto in condizioni di stress, aiutando così il business a costruire offerte più personalizzate. Il secondo punto di forza, quando si parla di rischio di liquidità, è il fatto che SAS offre una sua valutazione non una volta al mese o una volta alla settimana, ma sempre, anche in più momenti di una stessa giornata. Questo è un fattore di qualità molto elevato per il responsabile dei rischi, ma certo lo è anche per il chief financial officer che deve essere informato velocemente di quello che succede per prendere, in concerto con gli altri, le contromisure più adeguate per contrastarlo.

In concreto cosa significa contrastare velocemente il rischio di liquidità?

Jimmy Skoglund. Il sistema può fornire una visione su come ogni rischio può avere effetti sulla struttura della banca, ovvero: se è confinato a un singolo episodio, se produce effetti negativi in un modo trasversale tra diverse aree, oppure se mette a repentaglio un’intera business unit. Con un quadro d’insieme molto chiaro, il CFO può quindi decidere velocemente la modalità migliore d’intervento, per esempio spostando liquidità da una struttura più che garantita a una che sta andando in sofferenza.

Spesso si pensa che soluzioni così sofisticate sono più adatte alle esigenze di banche grandi. È così?

Anselmo Marmonti. Gestire al meglio il rischio di liquidità dovrebbe essere una priorità maggiormente sentita dalle piccole e medie realtà e non solo dagli operatori più grandi, che si muovono velocemente sui mercati internazionali e possono esercitare leve finanziarie più accessibili a loro che non a realtà regionali o locali. Non si può pensare di essere al riparo del rischio liquidità contando solo sulla forza del proprio capitale. Anche questo è un mito da sfatare.

Specialisti in Business Intelligence

nasce nel Stati Uniti negli anni Settanta e presto diventa leader nel settore del software e dei servizi di business intelligence, con oltre 11mila dipendenti e più di 400 sedi nel mondo. Attiva in Italia dal 1987, offre a banche, società finanziarie e assicurazioni soluzioni specifiche destinate a soddisfare le esigenze strategiche e operative nelle aree più cruciali del business:
  • customer intelligence , per definire un profilo unitario del cliente costruito sulla base dei contatti e dei prodotti acquistati e realizzare strategie di marketing one-to-one;
  • ottimizzazione dei processi finanziari , per governare e migliorare i processi di pianificazione, budgeting, reporting direzionale e costing, anche sulla base di metodologie di activity basedcosting;
  • performance management e balancedscorecard , per offrire al management strumenti di controllo, meccanismi operativi e metodologie in grado di individuare e analizzare gli scostamenti fra strategie, piani operativi e risultati effettivi;
  • enterprise risk management, per valutare il rischio e contenerlo entro limiti stabiliti, come indicato dall’accordo di Basilea 2 e dalla Direttiva Solvency 2;
  • ambito risorse umane , per mappare le competenze presenti in aziende, individuare le aree di criticità e intervenire con azioni appropriate;
  • I T management , per ottimizzare la gestione delle informazioni in ogni aree aziendale e pianificare politiche di sicurezza.
23 Maggio 2011

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