Pepe (KPMG): Dai trend globali a Basilea 3+, le nuove sfide che le banche devono affrontare

Per affrontare gli impatti sul settore bancario di megatrend come l'intelligenza artificiale, il climate change, la frammentazione, la strategia del “wait and see” non è un’opzione. Lo ricorda Giovanni Pepe, Partner, Head of Regulatory and Risk Advisory di KPMG, nella videointervista rilasciata a Bancaforte in occasione di Supervision, Risk Profitability 2024.

“Non è un approccio efficace – spiega - perché sono trend globali che ridefiniscono le società per come le conosciamo, ponendo le banche di fronte alla necessità di adattarsi a questa nuova realtà”.

Nella videointervista, Pepe sottolinea che “siamo di fronte ad una regolamentazione che cerca di tenere su un'impalcatura normativa pensata in un contesto totalmente diverso da quello attuale” e che le banche devono essere il più possibili precise nella quantificazione dei requisiti, perché questo significa anche ottimizzazione e quindi porta ad avere dei margini per reagire ad eventi imprevisti.

Un secondo fronte su cui le banche devono concentrarsi, secondo Pepe, è il miglioramento continuo delle capacità di stress testing, di proiezione dinamica del bilancio, perché è fondamentale essere in grado di comprendere anticipatamente che cosa succede alla banca in una serie di scenari, anche particolarmente avversi e che con ogni probabilità non si determineranno.

Infine, la sfida di Basilea 3+. Negli Stati Uniti, dice Pepe, la chiamano “Basel, end of the game”, cioè fine dei giochi, per sottolineare il lungo cantiere delle regole di Basilea. Le riforme di cui si parlava da tempo sono ora messe a terra. "L'ambito più impattato, e non è un caso, è quello del rischio di credito, con una revisione complessiva dell'approccio standard. Particolarmente rilevante in base alle nostre esperienze, avvisa Pepe, è la parte attinente ai margini, alle linee di fido non utilizzate, che ora assorbo requisiti di capitale e quindi le banche devono fare molta attenzione", conclude Pepe.